Жену артист сохранил, а вот родную сестру потерял. Она преждевременно ушла из жизни от рака крови в 1995г. Дмитрий был очень привязан к сестре и смог пережить потерю только благодаря вере.
Но отец Дюжева не выдержал смерти своей дочки, и покончил жизнь самоубийством, вскрыв себе вены.
Через год, вслед за отцом от горя умерла и мать Дмитрия. У Людмилы Григорьевны остановилось сердце. Таким образом, уже в 25 лет он потерял своих близких.
Всё же проблемы с учебой не шли ни в какое сравнение с тем, что он мог еще и потерять и бабушку Тамару Петровну. В ее дом как-то залезли воры, до полусмерти напугав бабушку, вынесли все ценности.
На съемочной площадке Дюжева тоже поджидали удары судьбы. Однажды на актере вспыхнула телогрейка из-за неправильно организованного пиротехнического трюка. Одежду успели потушить, но небольшие ожоги Дмитрий всё же получил.
А сколько переживаний принесла Дюжеву роль бандита Космоса в сериале «Бригада». В нём боролись чувства верующего человека и желание сыграть перспективную роль. Актёр выбрал второе, но потом много ходил в церковь и просил прощения за греховное лицедейство.
Наркотики тоже чуть не стали злым роком Дюжева. Некоторые его друзья ушли из жизни из-за наркотиков молодыми. Он тоже попробовал покурить наркотики. Богемная среда иногда предоставляет такую возможность, но Дюжев прошёл и это испытание.