В 1983 году Николаев и его будущая первая жена Наталья Пирогова поступили в Школу-студию МХАТ. Они были несказанно счастливы, ведь Наташа еще год назад хотела попасть в этот вуз, но прошла не все туры. А Валера тогда тоже провалил экзамены в театральный и пошел учиться в Лесотехнический институт, где преподавал его отец. Но быстро понял, что это не его.
Близкие отношения у пары начались не сразу. У Натальи было много поклонников, но она предпочла им всем будущего «буржуя». У них завязался бурный роман и они грезили о свадьбе, но Валерия забрали в армию.
Отслужив, как и положено, два года, Николаев вернулся в Москву. Его друзья по Школе-студии и возлюбленная Пирогова тогда уже учились на четвертом курсе. Валеру зачислили на второй курс, которым руководил Олег Табаков. По словам Пироговой, хотя они с Валерой были студентами, их семейная жизнь не протекала в катастрофическом безденежье.
- В постоянных заботах мы даже не думали о том, чтобы завести ребенка, - рассказывает Пирогова. - А потом я узнала, что Валера закрутил роман с сокурсницей Ирой Апексимовой, и мы быстро расстались. Я видела, что он действительно влюбился, и решила, что бороться и отстаивать мои чувства бессмысленно.